Veröffentlichungen

 

Engelmann, Rauhmeier: The Basel II Risk Parameters

The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
2. Auflage

Bernd Engelmann, Robert Rauhmeier

ISBN 978-3-642-16113-1
Erschienen im Springer-Verlag


 
Rachet, Menn Fabozzi: Fat tailed and skewed Asset Return Distributions

Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions
Implications for Risk Management, Portfolio Selection,
and Option Pricing

Svetlozar T. Rachev, Christian Menn, Frank J. Fabozzi

ISBN 978-0-471-71886-4
Erschienen im Verlag Wiley Finance - John Wiley & Sons


 

A Hybrid Commodity and Interest Rate Market Model

K. F. Pilz, E. Schlögl

Research Paper 261 - University of Technology Sydney

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A Stochastic Approach to the Valuation of Barrier Options
in Heston's Stochastic Volatility Model

Susanne A. Griebsch, Kay F. Pilz

University of Technology Sydney

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Calibration of the Heston Stochastic Local
Volatility Model: A Finite Volume Scheme

Bernd Engelmann, Frank Koster, Daniel Oeltz

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A Generic Approach to Manage Gap Risk

Frank Koster, Daniel Oeltz

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Bewertung und Nominierung von Gas Bezugsverträgen

Christian Menn, Daniel Oeltz

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Forward Fitting to Quotes of American Options

Frank Koster, Christian Menn, Daniel Oeltz

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Calibrating a Market Model to Commodity and Interest Rate Risk

Patrik Karlsson, Kay F. Pilz, Erik Schlögl

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Neuigkeiten

  Januar 2017
Dr. Sascha Engelbrecht wird
Gesellschafter bei RIVACON
 
  September 2016
Artikel zu Local Correlation Model
 
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Artikel zu Calibration of Hybrid Market Models
 
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