RIVACON-Beratungsleistungen: Kontrahentenrisiken

Kontrahentenrisiken

 

Die regulatorischen Anforderungen seitens eines Credit-Value-Adjustments (CVA) und Debit-Value-Adjustments (DVA) - sowie auch möglicher weiterer Anpassungsfaktoren wie FVA und KVA - haben unmittelbar eine Auswirkung auf die Kapitalkosten des Unternehmens. Daher können vertraglich identische Produkte unterschiedliche Kostenkomponenten mit sich bringen, die schon bei Geschäftsabschluss im Front Office ersichtlich sein müssen.

Die Berechnung des CVA, DVA, oder weiteren Wertanpassungen kann je nach Komplexität eines Derivates und seines Bewertungsmodells aufwendig sein. Eine real-time Berechnung für den Handelsdesk, bei sich ständig ändernden Marktdaten, stellt daher eine Herausforderung an die mathematischen Methoden und das Setup der Systeme dar, von der Datenbank, über den Berechnungskern, bis hin zum Front-End der Anwender.

Aufgrund unserer Erfahrung mit komplexen, Front Office-tauglichen Modellen, und unserer mathematischen und numerischen Expertise sind wir für Sie ein idealer Partner um Kontrahenten- und Kreditrisiken in Ihre Bewertungs- und Risikosteuerung zu integrieren.

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Beratungstermin: +49 (0) 6007 - 917 693

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